Trading System Regler

6 steg till ett regelbaserat Forex Trading System. Ett handelssystem är mer än bara att ha en regel eller uppsättning regler för när man ska gå in och när man ska lämna handel. Det är en omfattande strategi som tar hänsyn till sex mycket viktiga faktorer, inte varav minst är din egen personlighet I den här artikeln kommer vi att täcka det allmänna tillvägagångssättet att skapa ett regelbaserat handelssystem För att läsa mer, kolla in vår Trading Systems Handledning Steg 1 Undersök din tankegång A Vet vem du är När du handlar marknaderna Din första prioritet är att ta en titt på dig själv och notera dina egna personlighetsdrag. Undersök dina styrkor och svagheter och fråga dig själv hur du kan reagera om du uppfattar en möjlighet eller hur du kan reagera om din position hotas. Detta är också känt som en personlig SWOT-analys Men ljug inte för dig själv Om du inte är säker på hur du skulle agera, fråga uppfattningen av någon som känner dig väl. Läs mer om hur din personlighet matchar dina handelsmetoder. B Matcha din personlighet till din handel Se till att du är bekväm med den typ av handelsvillkor du kommer att uppleva i olika tidsramar. Om du till exempel har bestämt att du inte är den typ av person som gillar att gå och lägga sig i öppna positioner på en marknad som handlar medan du sover, kanske du bör överväga daghandel så att du kan stänga dina positioner innan du går hem Men du måste då vara den typ av person som gillar adrenalinhoppet att ständigt titta på datorn genom hela dag Tycker du om att vara datorbunden Är du en beroendeframkallande eller tvångsmännisk person Ska du driva dig galen att titta på dina positioner och bli rädd för att gå på toaletten om du saknar en kryssning Om du är osäker, gå tillbaka och granska din personlighet att vara säker Om inte din handelsstil matchar din personlighet, kommer du inte njuta av vad du gör och du kommer snabbt att förlora din passion för handel. Mer information finns i Day Trading An Introduction. C Var beredda Planera din handel så att du kan handla din plan Förberedelse är den mentala torrgången av dina potentiella affärer - en slags repetition av kläder Genom att planera din handel i förväg ställer du grundreglerna och dina gränser om du vet vad du letar efter och hur du planerar att agera om marknaden gör vad du förväntar dig, kommer du att kunna vara objektiv och stå bortsett från rädslan D Var objektiv Bli inte emotionellt inblandad i din handel Det spelar ingen roll om du har fel eller rätt Det är viktigt, som George Soros säger, att du tjänar mer pengar när du har rätt än vad du förlorar när du är fel Trading är inte om ego, men för de flesta av oss kan det vara oroande när vi planerar en handel, tillämpa hela vår logiska förmåga och sedan ta reda på att marknaden inte håller med. Det handlar om att träna dig själv för att acceptera att inte varje handel kan vara en vinnande handel, och att du måste acceptera små förluster graciöst och gå vidare till nästa handel. E Vara disciplinerad Det betyder att du måste veta när du ska köpa och sälja Basera dina beslut på din förplanerade strategi och hålla fast vid det Ibland kommer du bara att skära ur en position för att upptäcka att det vänder sig om och skulle ha varit lönsamt om du höll fast på det Men det här är grunden till en mycket dålig vana. Tänk inte på att du kommer i stopp. Du kan alltid komma tillbaka till en position. Du kommer att finna det mer lugnande att klippa ut och acceptera en liten förlust än att börja önska att din stora förlusten kommer att hämtas när marknaden återhämtar sig. Detta skulle mer likna handel med ditt ego än att handla marknaden. F Var tålamod När det gäller handel är tålamod verkligen en dygd. Lär dig att sitta på dina händer tills marknaden kommer till den punkt där du har dragit din linje i sanden. Om det inte kommer till din ingång, vad har du förlorat Det kommer alltid att bli en möjlighet att göra vinster en annan dag. För tips om patientinvestering, läs Tålamod är en Trader s Virtue. G Ha realistiska förväntningar Det innebär att du inte tappar ditt fokus på verkligheten och förväntar dig mirakulöst att slå 1000 till 1 miljon 10 trades Vad är en realistisk förväntning Tänk på vad några av de bästa fondförvaltarna i världen kan uppnå - kanske var som helst från 20-50 per år De flesta av dem uppnår mycket mindre än det och är välbetalda för att göra det. Gå in i handel och förvänta sig en realistisk avkastning på ett konsekvent sätt om du lyckas uppnå en tillväxt på 20 eller bättre varje år, du kommer att kunna överträffa många av de professionella fondförvaltarna För mer, se Gauge Portfolio Performance genom att mäta Returns. Steg 2 Identifiera ditt uppdrag och sätta dina mål A Med någonting i livet, om du inte vet var du ska, kommer någon väg att ta dig dit När det gäller investeringar betyder det att du måste sätta dig ner med din räknemaskin och bestämma vilken typ av avkastning du behöver för att nå dina finansiella mål. B Därefter måste du börja förstå hur mycket du behöver tjäna i en handel och hur ofta du måste handla för att uppnå dina mål. Glöm inte att förlora affärer. Detta kan leda till insikten om att din handelsmetodik kan vara i strid med dina mål Därför är det viktigt att anpassa din metodik med dina mål Om du handlar i standard 100 000 partier är ditt medelvärde av en pip cirka 10 Så hur många pips kan du förvänta dig att tjäna per handel Ta din senaste 20 handlar och lägger till vinnarna och förlorarna och bestämmer sedan dina vinster Använd detta för att prognostisera avkastningen på din nuvarande metod När du väl vet denna information kan du ta reda på om du kan uppnå dina mål och om du är realistisk eller inte. , se Hur påverkar hävstångseffekten Pip Value. Step 3 Se till att du har tillräckligt med pengar En kontanter är det bränsle som behövs för att börja handla och utan tillräckligt med pengar, kommer din handel att hämmas av brist på likviditet Men viktigare är kontanter en cus hion mot att förlora affärer Utan en kudde kommer du inte att kunna motstå en tillfällig förlust eller kunna ge din position tillräckligt andningsutrymme medan marknaden rör sig fram och tillbaka med nya trender. B Kontanter kan inte komma från källor som du behöver för andra viktiga händelser i ditt liv, till exempel din besparingsplan för dina barns högskoleutbildning. Kontanter i handelskonton är riskpengar Även känt som riskkapital är dessa pengar ett belopp som du har råd med att förlora utan att påverka din livsstil Tänk på att handla pengar som du skulle spara på semester Du vet att när semestern är över kommer pengarna att spenderas och du är okej med att handeln medför en hög grad av risk. Att betala ditt handelskapital som semesterpengar betyder inte att du inte är allvarlig om att skydda ditt kapital, betyder det snarare att du frigör dig psykologiskt från rädslan för att förlora så att du faktiskt kan göra affärer som kommer att bli nödvändiga för att växa din kapital. Återigen, gör en personlig SWOT-analys för att vara säker på den nödvändiga handeln positioner är inte kontrasterande med din personlighet profil. Steg 4 Välj en marknad som handlar harmoniskt A Välj ett valutapar och testa det över olika tidsramar Börja med de veckovisa diagrammen och fortsätt sedan till dagliga, fyra timmar, två timmar, en timme, 30 minuter, 10 minuter och fem minuters diagram. Försök att avgöra om marknaden vänder på strategiska punkter för det mesta, som på Fibonacci-nivåens trendlinje eller glidande medelvärden. Detta ger dig en känsla av hur valutan handlar i olika tidsramar. B Ställ in stöd och motståndsnivåer i olika tidsramar för att se om någon av dessa nivåer klarar ihop. Till exempel kan priset vid 127 Fibonacci-förlängning på veckotidsramen också vara priset vid en 1 618 förlängning av en daglig tidsram Ett sådant kluster skulle lägga till övertygelse om stödet eller motståndet vid den prispunkten. För mer information, se Avancerade Fibonacci-program. Upprepa denna övning med olika valutor tills du hittar det valutapar som du tycker är det mest förutsägbara för din metod. C Kom ihåg, passion är nyckeln till handel Den upprepade testningen av dina uppställningar kräver att du älskar vad du gör Med tillräcklig passion kommer du att lära dig att noggrant mäta marknaden. D När du har ett valutapar som du känner dig bekväm med börjar du läsa nyheterna och kommentarerna om det specifika paret du har valt. Försök att bestämma om grunden stöder vad du tror att diagrammet talar om. Till exempel, om guld går upp det skulle troligen vara bra för den australiensiska dollarn, eftersom guld är en vara som i allmänhet är positivt korrelerad med den australiska dollarn. Om du tror att guld kommer att gå ner, vänta sedan på lämplig tid på diagrammet för att korta Aussie Look för en linje av motstånd för att vara lämplig linje i sanden för att få timingbekräftelse innan du gör handeln. Steg 5 Testa din metod för positiva resultat A Detta steg är förmodligen det som de flesta handlare verkligen tycker om som den viktigaste delen av handel A system som går in i och lämnar handelar som bara är lönsamma Inga förluster - någonsin Ett sådant system, om det var en, skulle göra en näringsidkare rik bortom sina vildaste drömmar Men sanningen är att det inte finns något sådant system Det finns bra metoder och bättre och till och med väldigt genomsnittliga metoder som alla kan användas för att tjäna pengar. Ett handelssystems prestanda handlar mer om näringsidkaren än det handlar om systemet. En bra förare kan komma till sin destination i nästan vilket fordon som helst. , men en utbildad förare kommer förmodligen inte att göra det, oavsett hur stor hastighet bilen är. Ibland är det bästa systemet en blandning av metoder. Läs mer om Blending Technical and Fundamental Analysis. B Med det ovanstående är det nödvändigt att välja en metod och implementera den många gånger i olika tidsramar och marknader för att mäta framgångshastigheten. Ett system är en framgångsrik förutsägare för marknadsriktningen endast 55-60 av tiden, men med Rätt riskhantering kan näringsidkaren fortfarande tjäna mycket pengar med ett sådant system. C Personligen gillar jag att använda ett system som har den högsta belöningen att riskera, vilket innebär att jag brukar leta efter vändpunkter på stöd - och motståndsnivåer eftersom det är de punkter där det är lättast att identifiera och kvantifiera risken. Stöd är inte alltid stark nog för att stoppa en fallande marknad, inte heller är motståndet alltid tillräckligt starkt för att sätta tillbaka ett förskott i priserna. Men ett system kan byggas kring begreppet stöd och motstånd för att ge en näringsidkare kanten som krävs för att vara lönsam. D När du har utformat ditt system är det viktigt att mäta dess förväntan eller tillförlitlighet under olika förhållanden och tidsramar. Om det har en positiv förväntning ger det mer lönsamma affärer än att förlora affärer, det kan användas som ett medel för att komma in och ut marknaderna. Steg 6 Mät dina risk-till-belöningsförhållanden och sätt dina gränser. En Den första raden i sanden att rita är var du skulle lämna din position om marknaden går emot dig. Här kommer du att placera din stoppförlust. B Beräkna antalet pips ditt stopp är borta från din ingångspunkt Om stoppet är 20 pips bort från ingångspunkten och du handlar med ett standardparti, är varje pip värt cirka 10 om US-dollarn är din citatvaluta. Använd en pip-kalkylatorn om du handlar i kryssvalutor för att göra det enkelt att få värdet av en pip. C Beräkna den procentandel som din stoppförlust skulle vara i procent av ditt handelskapital. Om du till exempel har 1 000 i ditt handelskonto, skulle 2 vara 20 Var noga med att din stoppförlust inte är mer än 20 bort från din ingångspunkt. Om 20 pips är lika med 200, då är du för leveraged för ditt tillgängliga handelskapital. För att övervinna detta måste du minska din handelsstorlek från ett standardparti till en mini-lot. En pip i en mini-lot är lika med ungefär 1, därför att behålla Din 2 risk-till-kapital, den maximala förlusten ska vara 20, vilket kräver att du endast handlar en mini-lot. För mer om minis, se Forex Minis Shrink Risk Exposure. D Rita nu en rad på ditt diagram där du vill ta vinst. Var säker på att det här är minst 40 pips bort från din ingångspunkt. Detta ger dig ett 2 1 vinstförlustförhållande Eftersom du inte vet säkert om marknaden kommer att nå denna punkt, var noga med att glida ditt stopp till breakeven så snart marknaden går utanför din ingångspunkt. I värsta fall kommer du att skrapa din handel och din fulla kapital kommer att vara intakt. E Om du slår ut på ditt första försök, gör inte förtvivlan. Det är ofta din andra post som kommer att vara korrekt. Det är sant att den andra musen får osten. Ofta kommer marknaden att studsa av ditt stöd om du köper eller drar tillbaka från Ditt motstånd om du säljer och du kommer att gå in i handeln för att testa den nivån för att se om marknaden kommer att handla tillbaka till ditt stöd eller motstånd Du kan sedan få vinster andra gången. Summa Genom att fuska psykologi, grundämnen, en handelsmetodik och riskhantering kommer du att ha verktygen att välja ett lämpligt valutapar Allt som är kvar att göra är upprepade gånger öva handel tills strategin är ingreppad i din psyke Med tillräcklig passion och beslutsamhet kommer du att bli en framgångsrik näringsidkare För mer, kolla in vår Forex Trading Guide. The ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för ett givet säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling utgjorde den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella sektor Förenta staternas presidium för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Donchian Breakout Trading System. Donchian Breakout handelssystem regler och förklaringar nedanför nedan är ett klassiskt trendföljande system Som sådan inkluderade vi det i vår trendstat Följande rapport som syftar till att skapa en riktmärke för att spåra generisk prestanda av trend som en handelsstrategi. Vishetens status Trend Efter rapporterar resultatet av ett kompositindex bestående av klassisk trend efter syste ms Donchian Breakout och andra simulerade över flera tidsramar och en portfölj av terminer, valda från 300 futuresmarknader över 30 börser som Wisdom Trading kan ge kunder tillgång till Portföljen är global, diversifierad och balanserad över de viktigaste sektorerna. Vi publicerar uppdateringar till rapporten varje månad, inklusive den för Donchian Breakout trading system. Donchian Breakout System Explained. The Donchian Breakout Trading System är baserat på sköldpadda systemet Det använder sköldpaddan logik, förutom att det är en enhet, använder inte Last Trade är Winner rule, använder inte korrelationer, och använder en MACD Portfolio Manager för att filtrera affärer. Donchian System handlar om breakouts som liknar ett Donchian Dual Channel-system Det finns två breakout-figurer, en längre breakout för entry och en kortare breakout för exit. Donchian-systemet använder ett stopp baserat på genomsnittlig True Range ATR Observera att Turtle-konceptet N har ersatts av det vanligare och ekvivalenta termen Genomsnitt True Range ATR. A-handel är inmatad när priset träffar hög eller lågt under föregående X-dagar. Till exempel innebär Inträdesavbrott 20 att en lång position tas om priset träffar 20 dagars höga En kort position tas om Priset träffar 20-dagars low. If inställt till noll har denna parameter ingen effekt. Om Entry Offset i ATR är satt till 1 0, är ​​en lång position inte inmatad tills priset träffar det normala utlösningspriset plus 1 0 ATR. På samma sätt, en kort position som vunnits t anges tills priset når det normala utlösningspriset minus 1 0 ATR. Ett positivt eller negativt värde kan specificeras för denna parameter. Ett positivt värde försenar effektivt inmatningen till den angivna punkten efter att brytvärdet har valts ett negativt värde skulle ange före det inställda gränsvärdet. Den här parametern definierar avståndet från inmatningspriset till det ursprungliga stoppet, i termer av ATR. Detta system använder vanligtvis orderingångspriset, inte fyllnadspriset, som utgångspunkt för stopppriset. Eftersom ATR är ett mått på daglig vo latilitet och Turtle System-stoppen är baserade på ATR, vilket innebär att Donchian System utjämnar positionsstorleken över de olika marknaderna baserat på volatilitet. Enligt de ursprungliga Turtle Rulesna stoppades långa positioner om priset föll 2 ATR från ingångspriset Omvänt stoppades korta positioner om priset ökade 2 ATR från ingångspriset. Till skillnad från Exit Breakout-basstoppet, som rör sig uppåt eller nedåt med X-dagens höga eller låga, är stoppet som definieras av Stop in ATR ett hårt stopp som är fastställt över eller under ingångspriset vid inmatning När den är inställd, varierar den inte under hela kursen. Notera att handeln likvideras när priset träffar antingen Exit Breakout, Entry Breakout för motsatt riktning eller Stop in ATR , beroende på vilket som är närmast priset vid den tidpunkten. Aktuella transaktioner avslutas när priset träffar hög eller låg av föregående X-dagar. Detta koncept är identiskt med Entry Breakout, men logiken är omvänd. Långa trader lämnas n-priset träffar X-dagars låga och korta affärer avslutas när priset träffar X-dagars lågt. Exit Breakout går uppåt eller nedåt med pris. Det skyddar mot negativa prisutflykter och fungerar också som ett efterföljande stopp som verkar låsa i vinst när trenden reverserar. Notera att handeln likvideras när priset träffar antingen Exit Breakout, Entry Breakout för motsatt riktning, eller Stopp i ATR, beroende på vilket som är närmast priset på tiden. Dessa alternativ kan aktiveras eller inaktiverad med Initial Stopp och använd återgångsparametrar Om startstoppet hålls kommer det ursprungliga stopppriset att användas för att avsluta under handeln. Om du använder återgångsavgången kommer handeln att avbrytas om priset träffar inmatningsavbrottet för motsatt riktning. Om den ställs in till noll, har denna parameter ingen effekt. Om Avslutningsförskjutningen i ATR är satt till 1 0, är ​​en lång position inte avslutad tills priset träffar det normala brytpriset minus 1 0 ATR. På samma sätt vann en kort position t avslutas till priset träffar det normala utlösningspriset plus 1 0 ATR Antingen kan ett positivt eller negativt värde anges för den här parametern. Ett positivt värde effektivt fördröjer utgången tills den angivna punkten efter det att brytvärdet har valts ett negativt värde skulle avslutas före det inställda gränsvärdet. Definierade antal dagar för ATR-beräkningen Detta är ett exponentiellt glidande medelvärde för True Range 39 representerar en 20 dagars Wilder ATR. MACD Långsamtalsdagar. Detta är antalet dagar för den långvariga genomsnittliga delen av MACD-indikatorn. MACD-kort medelvärde dagar. Detta är antalet dagar för den korta glidande genomsnittliga delen av MACD-indikatorn. MACD-enheten är det korta rörliga medelvärdet minus det långa rörliga genomsnittet. Systemet tillåter långa affärer när MACD är större än noll och tillåter korta näringar när MACD är mindre än noll. Detta system använder den fasta fraktionspengaren. Din anpassade version av detta system. Vi kan förse dig med en anpassad version av detta system som passar dig ur handelsmål Portfolio Selection diversifiering, tidsram, startkapital Vi kan justera och testa någon parameter till dina krav. Kontakta oss för att diskutera och eller begära en fullständig anpassad simuleringsrapport. Övriga system. Förutom de offentliga handelssystemen erbjuder vi vår kunder flera proprietära handelssystem med strategier som sträcker sig från långsiktig trend till följd av kortsiktig medelåtergång Vi tillhandahåller också fullständiga utförande för en helt automatiserad strategi trading solution. Please klicka på bilden nedan för att se våra trading system performance. CFTC - nödvändig riskinformation för hypotetiska resultat. hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar, av vilka några beskrivs nedan. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som faktiskt visas. Det finns ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska prestationsresultat och de faktiska resultaten som senare uppnåtts av någon del iculär handelsprogram. En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med hänsyn till efterhand. Dessutom innebär hypotetisk handel inte någon finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan fullständigt redogöra för effekterna av finansiell risk i verkliga handel Exempelvis kan förmågan att motstå förluster eller följa ett visst handelsprogram trots tanke på handelsförluster vara viktiga punkter som också kan påverka verkliga handelsresultat negativt. Det finns många andra faktorer relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av några specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat och alla kan negativt påverka de faktiska handelsresultaten. Wisdom Trading är en NFA-registrerad Introducerande Broker Vi erbjuder Global Commodity Brokerage Services, Managed Futures Consultation, Direct Access Trading , och handel system utförande tjänster till individer, företag och branschpersonal. Som en oberoende introducerande mäklare upprätthåller vi clearingförhållanden med flera stora Futures Commission Merchants över hela världen. Med flera clearing-relationer kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster och exceptionellt brett utbud av marknader. Våra clearingrelationer ger kunderna 24 timmar tillgång till terminer, råvaror och valutamarknader runt om i världen.2017 Wisdom Trading Futures trading innebär en väsentlig risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Turtle Trading System. Turtle trading system rules och förklaringar nedanför är en klassisk trend efterföljande system Genom att använda flera klassiska trendsystem följer vi Wisdom State of Trend Efter rapport varje månad Rapporten byggdes för att reflektera och spåra den generella utvecklingen av trenden som en handelsstrategi. Den sammansatta index består av en mix av system simi låter Turtle-systemet simuleras över flera tidsramar och en portfölj av terminer, utvalda från 300 futuresmarknader över 30 börser som Wisdom Trading kan ge kunder tillgång till. Portföljen är global, diversifierad och balanserad över de viktigaste sektorerna. Vi publicerar uppdateringar till rapporten varje månad. Turtle Trading System Explained. The Turtle Trading System handlar om breakouts som liknar ett Donchian Dual Channel-system. Det finns två breakout-figurer, en längre breakout för inträde och en kortare utbrytning för avgång. Systemet använder även eventuellt en dubbel längd post där den kortare posten används om den sista handeln var en förlorande handel. Sköldpaddsystemet använder ett stopp baserat på Average True Range ATR. Notera att sköldpaddsbegreppet N har ersatts av det vanligare och likvärdiga begreppet Genomsnittlig True Range ATR. Den här parametern berättar Trading Blox huruvida handlar i kort riktning ska tas. Trade om Last är Winner. When denna parameter är inställd på False uncheck ed och inaktiverad, ser Trading Blox tillbaka vid den sista inmatningsbrytningen för det instrumentet och bestämmer om det skulle ha varit en vinnare, antingen faktiskt eller teoretiskt. Om den sista handeln var eller skulle ha varit en vinnare, så släpptes nästa handel , oavsett riktning lång eller kort. Den sista brytningen anses vara den sista brytningen på den marknaden oavsett om den specifika brytningen faktiskt togs eller hoppades över på grund av denna regel, ser Trade Blox bara tillbaka vid regelbundna breakouts och inte Entry Failsafe Breakouts. The direction of den sista breakout-long eller short-är irrelevant för denna regels funktion, liksom den handelsriktning som för närvarande betraktas. Således förlorar en lång breakout eller en förlorad kort breakout, vare sig hypotetisk eller faktiskt, skulle möjliggöra att den efterföljande nya utbrottet tas som en giltig post, oavsett dess riktning lång eller kort. Vissa handlare tror att två stora efterföljande vinster är osannolika eller att en profitablett e handel är mer sannolikt att följa en förlorad handel Trading Blox låter dig testa denna ide genom att ställa in denna parameter till False. A trade är inskriven när priset träffar hög eller låg av föregående X-dagar, justerat av posten Offset Till exempel betyder Entry Breakout 20 att en lång position tas om priset träffar 20 dagars höga En kort position tas om priset träffar 20 dagars low. Entry Failsafe Breakout dagar. Denna parameter fungerar i samverkan med Trade if Last är Winner och används endast om Trade if Last är Winner False som visas i det partiella skärmbildet ovan. Tänk på följande uppsättning parametrar och värden. Med dessa inställningar, om en 20-dagars breakout-post nyligen signalerades , men hoppades över eftersom den tidigare handeln var en vinnare, antingen faktiskt eller teoretiskt, då om priset bryter ut över eller under den högsta eller låga 55-dagars extrema, inleds en post för den positionen oberoende av resultatet av den tidigare handeln. Entry Failsafe Breakout håller dig f rom saknar väldigt starka tendenser på grund av handelens handling om Last är vinnareregeln. Om den ställs till noll har denna parameter ingen effekt. Om Entry Offset i ATR är satt till 1 0, är ​​en lång position inte inmatad tills priset träffar det normala breakout pris plus 1 0 ATR På samma sätt har en kort position vunnits t tills priset når det normala utlösningspriset, minus 1 0 ATR. Ett positivt eller negativt värde kan specificeras för denna parameter. Ett positivt värde försenar effektivt inmatningen till det angivna peka efter den inställda tröskelvärdet skulle ett negativt värde anges före det inställda gränsvärdet. Den här parametern definierar det pris vid vilket tillägg till en befintlig position görs. Sköldpaddorna gick in i enhetsenheter vid breakouts och läggs till dessa positioner vid 1 2 ATR intervaller efter handelsinitiering. Läggning till befintliga positioner kallas ofta pyramidering. Efter det första inbrottstillfället fortsätter Trading Blox att lägga till en Enhet eller Enheter, om det gäller en stor prisförflyttning på en enda dag, vid varje intervall som definieras av Enhetstillägg i ATR, då priset fortskrider positivt, upp till det maximala tillåtna antalet enheter, enligt vad som anges i de olika Max Units-reglerna som förklaras nedan. Vid historiska simuleringstester är den teoretiska Inträdespriset justeras upp eller ner med Slippage Procent och / eller Minimum Slippage för att få det simulerade fyllnadspriset Så varje intervall är baserat på det simulerade fyllnadspriset för föregående order Så om en initialbrytningsorder släpas med 1 2 ATR, den nya ordern skulle flyttas för att ta hänsyn till 1 2 ATR-slipningen, plus det normala enhetstilläggintervallet som anges av Enhetstillägg i ATR. Undantaget från denna regel är när flera enheter läggs till på en enda dag under en pågående handel. Till exempel med enheten Lägg till i ATR 0 5, den ursprungliga brytningsordern placeras och släpper in 1 2 ATR Flera dagar senare läggs ytterligare två enheter på samma dag I det här fallet justeras orderpriset för både 2: a och 3: e enheterna av 1 2 ATR till 1 full ATR förbi brytningen baserat på den 1: e enhetens glidning Vanligtvis, om flera enheter har lagts till var och en på en separat dag, justeras varje enskild enhetens orderpris med den kumulativa glidningen i N av alla Enheter som föregick den på den pågående handeln. Denna parameter definierar avståndet från inmatningspriset till det ursprungliga stoppet, i termer av ATR Eftersom ATR är ett mått på daglig volatilitet och Turtle Trading System-stoppen är baserade på ATR betyder det att Sköldpaddsystemet utjämnar positionsstorleken över de olika marknaderna baserat på volatilitet. Enligt de ursprungliga Turtle-reglerna stoppades långa positioner om priset föll 2 ATR från inmatningspriset Omvänt stoppades korta positioner om priset steg 2 ATR från Inträdespriset. Till skillnad från Exit Breakout-baserad stopp, som flyttar upp eller ner med X-dagen hög eller låg, är stoppet som definieras av Stopp i ATR ett hårt stopp som är fixerat över eller under inträdespriset vid inmatning. det varierar inte under hela handeln, om inte enheter läggs till, i vilket fall de tidigare enheterna höjs med det belopp som anges av Enhet Lägg till ATR. Trader likvideras när priset träffar stoppet definierat av antingen Stop in ATR, Entry Breakout för motsatt riktning eller Exit Breakout se ovan, beroende på vilket pris som är närmast priset. I det här systemet är det ursprungliga inmatningsstoppet för handelsdatumet baserat på orderpriset. Detta är för att underlätta att placera stoppa när beställningen är fylld Observera att stoppet justeras baserat på det aktuella påfyllningspriset för följande dag. Aktuella transaktioner avslutas när priset träffar höga eller låga av de föregående X-dagarna, vilket justeras av utgångsförskjutningen Detta konceptet är identiskt med Entry Breakout, men logiken är omvänd. Långa affärer är borta när priset bryter ut under X-dagens låga och korta affärer är borta när priset bryter ut över X-dagen låg. Exit Breakout går upp eller ner med pris Det skyddar s mot negativa prisutflykter och fungerar också som ett efterföljande stopp som verkar för att låsa in vinst när trenden reverseras. Traderna likvideras när priset träffar stoppet definierat av antingen Stop in ATR, Entry Breakout för motsatt riktning, eller Exit Breakout se ovan, vilken som är närmast priset på tiden. Om den ställs in till noll har denna parameter ingen effekt. Om Avsluta Offset i ATR är satt till 1 0, är ​​en lång position inte avslutad tills priset träffar det normala brytpriset , minus 1 0 ATR På samma sätt vinner en kort position t ex tills priset träffar det normala utlösningspriset plus 1 0 ATR. Ett positivt eller negativt värde kan anges för denna parameter. Ett positivt värde effektivt förseningar går ut till den angivna punkten efter Breakout-tröskeln valda ett negativt värde skulle avslutas före det inställda gränsvärdet. Maxinstrumentenheter. Denna parameter definierar det maximala antalet enheter som kan hållas på en gång, på en enskild terminsmarknad eller ett enda lager Fo Max Instrument Units 4 betyder att högst 4 kaffebryggare kan hållas samtidigt som det inkluderar den ursprungliga enheten plus 3 enheter tillagd. Din anpassade version av detta system. Vi kan ge dig en anpassad version av detta system to suit your trading objectives Portfolio selection diversification, timeframe, starting capital We can adjust and test any parameter to your requirements. Contact us to discuss and or request a full custom simulation report. Alternative Systems. In addition to the public trading systems, we offer to our clients several proprietary trading systems with strategies ranging from long-term trend following to short-term mean-reversion We also provide full execution services for a fully automated strategy trading solution. Please click on the picture below to see our trading systems performance. CFTC-required risk disclosure for hypothetical results. Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below No repr esentation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of w hich can adversely affect actual trading results. Wisdom Trading is an NFA-registered Introducing Broker We offer Global commodity brokerage services, managed futures consultation, direct access trading, and trading system execution services to individuals, corporations and industry professionals. As an Independent introducing broker we maintain clearing relationships with several major Futures Commission Merchants around the globe Multiple clearing relationships allow us to offer our clients a wide range of services and exceptionally wide range of markets Our clearing relationships provide clients with 24hr access to futures, commodities, and foreign exchange markets around the globe.2017 Wisdom Trading Futures trading involves a substantial risk of loss and is not suitable for all investors Past performance is not indicative of future results.